客戶(hù)案例

      疫情沖擊下，商業(yè)銀行面臨著(zhù)更為嚴峻的外部環(huán)境。2021年銀保監會(huì )發(fā)布《商業(yè)銀行負債質(zhì)量管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，首次提出了商業(yè)銀行全面負債質(zhì)量管理的完整體系，強化了對商業(yè)銀行負債系列新的合規性要求，為銀行的長(cháng)期穩健經(jīng)營(yíng)奠定了基礎。

      在“管好總量、盤(pán)活存量、優(yōu)化增量”的新挑戰下，銀行原有的資產(chǎn)負債管理模式已難以適應業(yè)務(wù)發(fā)展需求，亟需向主動(dòng)的、各業(yè)務(wù)條線(xiàn)統一的資產(chǎn)負債管理模式轉型。推進(jìn)精細化的管理創(chuàng )新已成行業(yè)共識，在“以?xún)r(jià)值創(chuàng )造為目標、以資本回報為導向”轉型路上，中國農業(yè)發(fā)展銀行已經(jīng)走在了前列。

      由金融壹賬通旗下北京泛鵬天地助力中國農業(yè)發(fā)展銀行（下稱(chēng)“農發(fā)行”）搭建的基于數字化技術(shù)的資產(chǎn)負債管理系統順利上線(xiàn)，并成為資產(chǎn)負債管理系統創(chuàng )新應用領(lǐng)域的優(yōu)秀落地案例。

系統性?xún)?yōu)化資產(chǎn)負債管理

      作為我國唯一的農業(yè)政策性銀行，農發(fā)行承擔著(zhù)農業(yè)政策性金融任務(wù)，為農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。隨著(zhù)金融需求的日益多元化，其原始的資產(chǎn)負債管理工具，已不能滿(mǎn)足流程化、信息化與精細化的管理需求，在風(fēng)險識別、預測能力以及資產(chǎn)負債組合管理規劃能力方面仍存在很大的提升空間。

      本著(zhù)科技賦能管理的理念，泛鵬天地攜手農發(fā)行，緊密貼合業(yè)務(wù)特色和政策性銀行的職能定位，優(yōu)化資產(chǎn)負債管理識別、計量、監測、管控的全流程，切實(shí)提升資產(chǎn)負債管理的及時(shí)性、精確性、持續性與有效性，搭建了這一套可實(shí)現資產(chǎn)負債全息管理、動(dòng)態(tài)管理、組合管理及主動(dòng)管理的系統。

      在全球經(jīng)濟下行的大背景下，全球主要經(jīng)濟體銀行的資產(chǎn)利潤率、資本利潤率持續走低，這亟需銀行將資產(chǎn)負債管理的關(guān)口前移，通過(guò)主動(dòng)變革全面提升其資產(chǎn)負債組合管理的能力。數字化浪潮席卷下，大型銀行紛紛加大了在人工智能、大數據、區塊鏈等領(lǐng)域的投入，利用金融科技優(yōu)化資產(chǎn)負債管理的效率和質(zhì)量。

      建立高水平的資產(chǎn)負債管理系統，不僅有助于大幅提高銀行全面風(fēng)險管理水平及資金使用效率，還能在面對多元金融需求時(shí)，銀行進(jìn)一步提升管理決策的主動(dòng)性與有效性。通過(guò)資產(chǎn)負債系統建設的變革創(chuàng )新、引導資產(chǎn)負債管理理念的轉變，農發(fā)行順利上線(xiàn)了基于數字化技術(shù)的資產(chǎn)負債管理系統，進(jìn)一步提升了精細化的價(jià)值管理深度。

助力金融服務(wù)鄉村振興

      如何定義理想的資產(chǎn)負債管理系統，需要從全行的高度來(lái)規劃與開(kāi)發(fā)，也要從銀行自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)來(lái)思考部署。

      設計一套涵蓋從頂層部署到各項細分業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)決策綜合分析系統，是一項龐大而復雜的工程。泛鵬天地助力農發(fā)行打造的資產(chǎn)負債管理系統項目，不僅組建了多項業(yè)務(wù)模塊群，還做到了結合農發(fā)行自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的定制化改造，實(shí)現前沿的資產(chǎn)負債管理理論在農發(fā)行的特色化應用。

      據泛鵬天地項目負責人介紹，該系統主要包括銀行賬簿利率風(fēng)險管理、流動(dòng)性風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃管理和資產(chǎn)負債組合管理四個(gè)模塊群，以全面量化分析支撐銀行資產(chǎn)負債管理決策為目標，構建了自下而上的底層計量框架、中間層應用場(chǎng)景及頂層駕駛艙三層架構體系，精細劃分的模塊與完善的架構大幅提升了系統的效率與性能。

      具體實(shí)施效果上，該系統做到了“量、價(jià)、險”統籌管理，強化了全行資產(chǎn)和負債的總量結構管理，增強信貸、資金、資本、利率和流動(dòng)性的協(xié)同交互，提升資產(chǎn)負債統籌管理質(zhì)效；另一方面，系統深化了數據治理效能，依托多賬戶(hù)冊、客戶(hù)行為模型和計量引擎集群設計，覆蓋180余個(gè)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)場(chǎng)景模擬，推動(dòng)資產(chǎn)負債管理的精細化、動(dòng)態(tài)化與前瞻性。

      更為重要的是，該系統高度注重系統間銜接與暢通，發(fā)揮了系統集群的協(xié)同合力，做到了強化數據共享和整合，有效推動(dòng)資產(chǎn)負債管理、全面預算管理和業(yè)績(jì)評價(jià)等工作的有機融合。

      該項目期間需規編寫(xiě)就達到了上千頁(yè)，開(kāi)發(fā)功能點(diǎn)247個(gè)，執行測試案例三萬(wàn)多個(gè)。細致而扎實(shí)的項目實(shí)施及先進(jìn)的技術(shù)，夯實(shí)了系統順利上線(xiàn)的基礎，協(xié)助農發(fā)行實(shí)現了從單一的資產(chǎn)負債管理到資產(chǎn)負債組合管理的轉變，以及從靜態(tài)的指標管理轉向了動(dòng)態(tài)化指標和數理模型的管理。

      此外，為了打破傳播資產(chǎn)負債管理系統數據同步性差、無(wú)法互通的頑疾，泛鵬天地項目組與農發(fā)行通力配合，創(chuàng )新性提出“基于統一的數據集市并行開(kāi)展多個(gè)資產(chǎn)負債類(lèi)應用建設”的模式，打通了各個(gè)業(yè)務(wù)系統底層數據，有效避免數據孤島，做到了“數據同源、口徑同維”。

      系統正式上線(xiàn)后，已在農發(fā)行各省級分行推廣使用。該系統通過(guò)對每日逐筆賬戶(hù)明細的穿透分析，從宏觀(guān)管理視角向微觀(guān)實(shí)體經(jīng)濟深入下鉆，深入貫徹金融支農、助農，支持農業(yè)現代化建設，全面助力鄉村振興。